암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]
8월 21일 21시 기준, 데이터맥시플러스에 따르면 가장 수익률이 높은 차익거래 포트폴리오는 SOON, SNT, TRUMP 순으로 분석됐다.
SOON은 Bitget(USDT 마켓)에서 0.27165달러에 매수한 후 빗썸(KRW 마켓)에서 0.27396달러에 매도할 경우 약 0.64%의 프리미엄이 발생하며, 1만 달러 포지션 기준 수익률은 46.48%에 달한다. Solana 네트워크를 기반으로 하며, 평균 전송 시간은 8분 이내로 빠르다. 테이커 수수료는 각각 0.1%(출처)와 0.04%(도착지)로 낮은 편이다.
SNT는 업비트에서 0.02603달러에 매수 후 Bitget에서 0.02613달러에 매도 시 프리미엄은 0.10%, 수익률은 34.73%로 나타났다. 다만 Ethereum 네트워크를 활용하면서 전송 시간은 평균 2시간 24분으로 길며, 전송 수수료는 약 118.2 SNT가 소요된다.
TRUMP는 HTX에서 8.5285달러에 매수해 Bitget(USDC 마켓)에서 8.555달러에 매도시 약 0.30%의 프리미엄과 29.78%의 수익률을 기록한다. 유사한 거래로는 HTX-Bitget의 USDT 마켓이나 HTX-Bybit USDT 마켓 간 거래에서도 29% 내외의 수익이 가능하다. 이들 거래는 모두 Solana 기반으로, 전송 시간은 4분에서 최대 1시간 20분 사이다. 전송 수수료는 약 0.2059 TRUMP로 확인됐다.
해외-국내 간 차익거래에서도 SOON과 SNT가 높은 성과를 보이고 있다. SOON의 경우 Bitget에서 매수 후 빗썸에서 매도 시 최상위 수익률을 기록하며, SNT는 업비트에서 매수 후 Bitget에서 매도하는 방식으로 차익을 기대할 수 있다.
프리미엄 기준으로는 MIX가 가장 높은 수치를 기록했다. Bybit에서 MIX/USDT로 매수해 빗썸(KRW 마켓)에서 매도할 경우 약 2.05배의 프리미엄이 발생한다. 해당 MIX 거래쌍의 24시간 거래대금은 125만 달러를 초과했다.
ZK(zkSync) 관련 거래쌍에서는 Bybit, OKX 등 주요 거래소의 선물 포지션과 HTX 현물 마켓 간 약 38.7~38.9% 수준의 프리미엄이 확인됐다. 24시간 거래대금은 약 184만 달러 수준으로 충분한 유동성을 확보하고 있으며, HTX의 현물 마켓에서 특히 높은 프리미엄이 포착됐다.
전반적으로 Solana 기반 전송이 가능한 종목이 높은 수익률과 빠른 거래 처리 속도를 제공하고 있다. 단, 실시간 시세 변동과 수수료, 거래량 등 변수를 반드시 고려해야 한다.
높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.
한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.
데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.
[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]