[토큰캠프 #2] 폭락장에서도 살아남는 법... "AI는 공포가 아닌 불확실성을 계산한다" 12일 퀀트 전문가 전략 강연

"시장이 폭락할 때, 인간은 공포에 질리지만 AI는 '불확실성'을 계산합니다. 그 차이가 수익률을 만듭니다."

국내 대표 블록체인 미디어 토큰포스트가 주최하는 프리미엄 네트워킹 모임 '토큰캠프(Token Camp)'가 오는 12일(목) 오후 5시, 두 번째 세션을 연다. 이번 캠프에는 제도권 금융과 가상자산 시장을 모두 섭렵한 퀀트 전문가 김한샘 알케미랩 대표가 연사로 나서 <폭락장에서 살아남는 AI 트레이딩: 불확실성을 계산하는 법>을 주제로 강연한다.

최근 급락장, AI 트레이딩의 진가를 입증하다

지난 24시간 동안 비트코인은 10% 급락해 6만4천 달러 선까지 후퇴했고, 리플(XRP)은 12% 이상 하락해 1.40달러 수준을 기록하며 가상자산 시장 전반에 충격이 확산됐다. 최고점 대비 비트코인은 약 50%, 리플은 45% 이상 하락하며 극심한 변동성을 보이고 있다.

하지만 김한샘 대표가 개발한 AI 모델 'ZOLBO 1.0'은 이러한 극심한 하락장 속에서도 그 진가를 입증했다. 시장이 대혼란에 빠진 시기, 이 모델은 연환산 수익률(ROI) 60.6%, 샤프 지수 53.6%를 기록하며 놀라운 방어력과 수익성을 보여줬다.

김 대표는 이 같은 성과의 비결로 '예측'이 아닌 '대응', 그리고 시장의 '불확실성(Uncertainty) 계산'을 꼽는다. "많은 투자자가 하락장에서 패닉셀을 하는 이유는 공포라는 감정이 판단을 흐리기 때문입니다. 하지만 AI는 감정 없이 시장의 불확실성을 수치화하고, 최적의 대응 전략을 실행합니다"라고 그는 설명한다.

S&P·미래에셋 거친 '정통파', 크립토 변동성을 정복하다

김한샘 대표는 성균관대 경제학과를 졸업하고 Standard & Poor's(S&P) 크레딧 애널리스트로 커리어를 시작해, 미래에셋자산운용, 유리치자산운용 등 정통 금융권에서 자산배분과 퀀트 운용을 담당한 베테랑이다.

이후 두나무투자일임(카카오스탁MAP)과 지닥(GDAC) 운용실장을 거치며 전통 금융의 리스크 관리 철학을 크립토 시장의 극한 변동성에 적용해 온 인물이다. 그는 "제도권 금융에서 배운 현대포트폴리오이론(MPT)의 핵심은 '리스크를 낮추면서도 수익을 극대화하는 것'"이라며 "폭락장에서 살아남으려면 대박이 아닌 '가성비 투자' 전략이 필수"라고 강조한다.

"단순 자동매매 NO"... 최신 딥러닝 기술의 실전 적용

이번 세션은 시중의 흔한 '자동매매 프로그램' 강의와는 차원이 다른 기술적 깊이를 다룬다.

김 대표는 ▲LSTM(장단기 메모리) ▲CNN-LSTM(합성곱 신경망) ▲템포럴 퓨전 트랜스포머(Temporal Fusion Transformer) 등 최신 딥러닝 기술이 실제 하락장 대응에 어떻게 적용되는지를 단계별로 공개한다.

특히 "시장 붕괴 시점을 예측하는 것이 아니라, 붕괴가 왔을 때 어떻게 대응할 것인가"에 초점을 맞춘 실전 전략이 핵심이다.

"투자의 목적은 승리"... 생존이 먼저, 수익은 그 다음

김한샘 대표는 "많은 투자자가 '대박'을 좇지만, 천재들은 '무엇이 옳은가'부터 판단한다"며 "폭락장에서 먼저 살아남아야 상승장의 수익도 가져갈 수 있다"고 말했다.

그는 이번 강연에서 십수 년간 쌓아온 노하우가 집약된 ZOLBO의 개발 과정과 실제 운용 성과, 그리고 하락장에서도 무너지지 않는 포트폴리오 구축 전략을 가감 없이 공개할 예정이다.

토큰포스트 관계자는 "첫 번째 토큰캠프가 세금과 공시라는 '방패'를 쥐어줬다면, 이번 김한샘 대표의 강의는 폭락장을 견디는 '생존 본능'을 심어주는 시간이 될 것"이라며 "지금 같은 시장 대혼란기에 개인 투자자는 물론, 리스크 관리를 고민하는 기업 관계자들에게도 필수적인 강의"라고 강조했다.

매주 목요일 저녁 5시, 강남 토큰포스트 라운지에서 열리는 '토큰캠프'는 단순한 강연을 넘어 연사와 참여자가 깊이 있게 소통하는 네트워킹 허브로 자리 잡고 있다. 참가 신청은 구글 신청폼을 통해 가능하다.

[제2회 토큰캠프 행사 개요]

• 일시: 2026년 2월 12일(목) 17:00 ~ 19:00
• 장소: 서울 강남구 봉은사로 222, AMC타워
• 연사: 김한샘 알케미랩 대표 (토큰포스트 전문위원)
• 주제: 폭락장에서 살아남는 AI 트레이딩 전략
• 신청: [구글 신청폼 링크]