암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]
2024년 5월 4일 기준, 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)가 발표한 차익거래 분석에 따르면 현재 가장 높은 현물 차익거래 기회를 제공하는 암호화폐는 AERGO, ETHFI, SIGN으로 나타났다.
AERGO는 Gate.io에서 0.17749달러에 매수해 Upbit에서 0.17832달러에 매도하면 약 +0.3741% 프리미엄으로 약 275.38달러의 수익이 기대된다. Bitget에서 매수할 경우도 유사한 수익률로, 최대 267.86달러의 차익이 발생할 수 있다.
같은 방식으로 ETHFI 역시 비슷한 수익 기회를 제공한다. Bitget에서 0.52685달러에 매수 후 Bithumb에서 0.52905달러에 매도하는 경우 +0.3103% 프리미엄이 발생하며, 예상 수익은 267.06달러 수준이다. 또한 MEXC에서 매수해 Bithumb로 전송하는 경로도 약 263.16달러의 차익을 기대할 수 있다.
SIGN는 Bitget에서 매수해 Upbit로 전송 시 +0.2695% 프리미엄이 형성되어 있으며, 수익률은 약 264.67달러에 달한다.
한편, 프리미엄 상위종목을 분석한 결과, 선물-현물 간 가격차를 활용한 거래도 활발히 이뤄지고 있다. LOOM은 MEXC 선물 마켓에서 매수 후 Bithumb 현물 마켓에서 매도할 경우 무려 +83.4%에 달하는 프리미엄을 기록했고, 거래량도 37.6만 달러로 안정적인 유동성을 유지하고 있다.
같은 LOOM 종목은 Upbit에도 +68.6% 프리미엄이 형성되어 있으며, 거래량은 약 3,035만 달러에 달한다. KLV는 MEXC에서 HTX로의 현물 이동에서 +68.8% 프리미엄이 포착되었고, RDNT는 OKX와 Binance의 선물 마켓에서 HTX 현물 마켓으로 옮길 경우 각각 +39.2%, +39.1% 프리미엄이 발견되고 있다.
업계에서는 이러한 차익거래 기회가 시황과 가격 변동성, 거래소 간의 입금 지연 및 수수료에 따라 실질 수익성에 영향을 받으므로, 주의 깊은 사전 검토가 필요하다고 전했다.
높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.
한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.
데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.
[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]