[토큰캠프 #2] "AI 투자의 핵심은 예측이 아닌 '확률'... 크립토 문맹 탈출해야 산다"

"내일 비트코인이 오를 확률은 동전 던지기와 똑같은 50대 50입니다. 아무리 뛰어난 AI라도 방향을 100% 맞힐 순 없습니다. 하지만 AI는 시장이 '정상적인 종 모양(정규분포)'이 아닐 때를 감지해, 폭락의 위험을 피하고 기회를 잡습니다."

국내 대표 블록체인 미디어 토큰포스트가 주최하는 프리미엄 오프라인 네트워킹 모임 '토큰캠프(Token Camp)'의 두 번째 세션이 지난 12일 서울 강남구 AMC타워에서 성황리에 개최됐다. 이날 행사에는 미래에셋자산운용과 두나무 등을 거친 정통 퀀트 전문가 김한샘 알케미랩 대표가 연사로 나서 <인공지능 트레이딩의 실체와 퀀트 전략>을 주제로 강연을 펼쳤다.

◇ 김한샘 대표 "인간의 직관 이기는 AI... 핵심은 '분포의 재구성'"

김한샘 대표는 이날 강연에서 자체 개발한 AI 모델의 성과를 공개하며, 비트코인의 단순 보유(Buy & Hold) 대비 압도적인 안정성을 증명했다. 김 대표는 "비트코인의 샤프 지수(위험 대비 수익률)는 0.53 수준이지만, 알케미랩의 모델은 3.06을 기록했다"며 "이는 같은 스트레스를 견뎠을 때 약 6배 더 높은 보상을 얻는다는 의미"라고 설명했다.

그는 AI 투자의 핵심으로 '확률 분포(Probability Distribution)'의 이해를 꼽았다. 김 대표는 "대다수 펀드매니저와 기존 금융 공학은 미래 시장이 예쁜 종 모양의 '정규분포'를 그릴 것이라 가정하고 투자하지만, 실제 위기 상황에서는 확률 분포가 두 갈래로 찢어지는 '바이모달(Bi-modal)' 현상이 발생한다"고 지적했다.

이어 "2008년 서브프라임 모기지 사태나 최근의 코인 폭락장처럼 시장이 비정상적으로 움직일 때, AI는 방대한 데이터를 통해 이 '찌그러진 분포'를 감지하고 리스크를 제어한다"며 이것이 인간이 따라갈 수 없는 AI만의 영역이라고 강조했다.

◇ "투자자 뇌도 AI처럼 훈련하라"... 실전 '휴먼 AI' 투자법 공개

김 대표는 고가의 AI 장비 없이도 개인 투자자가 실천할 수 있는 '뇌 활용 투자법'을 공개해 큰 호응을 얻었다.

그는 세계적인 석학 앤드류 응(Andrew Ng) 교수의 학습법을 인용하며 ▲정보의 수집과 공부를 철저히 분리할 것 ▲잠을 자는 동안 뇌가 정보를 처리하게 두는 '오프라인 트레이닝(Offline Training)' 과정을 거칠 것 을 주문했다. 김 대표는 "AI가 데이터를 학습하듯, 투자자도 정보를 입력한 뒤 충분한 수면을 취하면 뇌가 무의식적으로 데이터를 처리해 다음 날 아침 '직관'이라는 결과물을 내놓는다"고 설명했다.

또한 실전 매매에 유용한 보조 지표로 '구글 트렌드(Google Trends)'를 1순위로 꼽았다. 그는 "구글 트렌드는 가격보다 선행해서 대중의 관심도를 보여주는 가장 정직한 지표"라며 매매 타이밍 포착에 활용할 것을 조언했다. 이외에도 이동평균선을 겹쳐 보는 '그물망 차트'를 통해 시장 참여자들의 이해관계가 뭉치는 구간을 포착하는 노하우를 공유했다.

◇ 권성민 의장 "시장의 적은 가격 하락 아닌 '정보의 홍수'... 생존 학교 지향"

행사에 앞서 권성민 토큰포스트 의장은 2월의 폭락장을 언급하며 투자자들의 '크립토 리터러시(Literacy, 문해력)' 부족을 지적했다.

권 의장은 "현재 시장을 괴롭히는 진짜 적은 가격 하락이 아니라, 확인되지 않은 왜곡된 정보의 홍수"라며 "대한민국 1,000만 투자자 중 95% 이상이 TVL, NUPL 같은 기본 용어조차 모르는 '크립토 문맹' 상태로 면허 없이 고속도로를 질주하고 있다"고 진단했다.

이어 그는 "토큰포스트 멤버십은 단순한 구독권을 넘어 시장의 거친 파도를 넘을 수 있는 '방주(Ark)'이자 '생존 티켓'"이라며 "물고기를 잡아주는 리딩방이 아니라, 스스로 헤엄치는 법을 가르치는 '생존 학교'로서 파란불 계좌를 빨간불로 바꾸는 경험을 제공하겠다"고 강조했다.

한편, 토큰포스트는 오는 2월 26일(목) 오후 4시 30분부터 제3회 토큰캠프를 이어간다. 세 번째 세션에서는 김동환 대표가 연사로 나서 <2026 알트코인 시장 전망 및 에어드랍 투자 노하우>를 주제로 강연한다. 김 대표는 조정장에서 내 돈을 쓰지 않고 자산을 증식하는 '무자본 에어드랍 전략'과 실전 알트코인 옥석 가리기 노하우를 공유할 예정이다.

토큰캠프는 매 격주 목요일 강남 토큰포스트 라운지에서 진행되며, 참가 신청은 구글 신청폼을 통해 가능하다.