BTC·ETH 옵션시장, 단기 변동성 확대 신호
오데일리에 따르면 BTC 내재변동성은 38%, ETH 내재변동성은 53% 수준으로 집계됐다.
ETH 스큐는 단기와 중장기 구간에서 엇갈렸다. 중장기 구간은 +2~+4 수준으로 기관의 상승 전망이 유지됐지만, 단기 구간은 CPI 예상치 상회와 제롬 파월 연준 의장 거취 관련 불확실성 영향으로 -8~-12까지 악화됐다.
BTC와 ETH의 감마 익스포저는 매수 감마 기반의 완만한 상승 흐름에서 매도 감마 구조로 바뀐 것으로 분석됐다. 이에 따라 단기 가격 변동 폭이 확대되고 내재변동성이 쉽게 낮아지기 어려울 수 있다는 설명이다.
대규모 옵션 거래로는 BTC 5월 15일 만기 8만2000달러 콜옵션 2,181.8계약, 약 1억7,600만 달러 규모가 체결됐다. ETH 6월 만기 2,100달러 풋옵션은 1만1,026계약, 약 2,497만 달러 규모로 거래됐다.
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