10년 국채선물 21틱 상승, 미 국채 강세 반영
국채선물이 19일 야간 거래에서 상승했다. 10년 국채선물은 전일 주간 거래 종가보다 21틱 오른 105.28에 마감했다.
서울채권시장에서 3년 국채선물은 4틱 상승한 103.17에 거래를 마쳤다. 뉴욕증시가 반도체주를 중심으로 약세를 보이고 미국 국채 가격이 오르면서 국내 국채선물에도 강세 압력이 들어온 것으로 풀이된다.
수급은 외국인의 순매수가 우위를 보였다. 3년 국채선물에서 외국인은 148계약을 순매수했고, 금융투자와 개인은 각각 35계약, 113계약을 순매도했다.
10년 국채선물에서도 외국인은 20계약을 사들였다. 금융투자와 개인은 각각 18계약, 2계약을 팔았다.
거래량은 만기별로 엇갈렸다. 3년물 거래량은 전 거래일 54계약에서 266계약으로 늘었고, 10년물 거래량은 56계약에서 52계약으로 줄었다.
이번 움직임의 배경에는 미국 장기금리 되돌림이 있었다. 같은 시간 미국 국채 10년물 금리는 전 거래일 뉴욕시장 마감가보다 1.70bp 하락했다.
30년물 금리는 2.30bp, 2년물 금리는 0.60bp 낮아졌다. 채권 금리가 내리면 채권 가격은 오른다.
미국 장기금리는 앞서 급등한 뒤 되돌려졌다. 30년물 수익률은 뉴욕 오전 한때 5.3390%까지 올라 2007년 6월 이후 최고치를 기록한 뒤 하락세로 돌아섰다.
장기금리 상승이 기술주 부담으로 이어지자 미 국채 매도세에도 제동이 걸린 흐름이다.
증시 약세도 채권 강세를 뒷받침했다.
필라델피아 반도체지수는 거의 5% 하락했고, 장중 한때 6% 넘게 밀렸다. 이는 지난달 29일 5.33% 하락 이후 가장 큰 낙폭이다.
국채선물은 장래 특정 시점에 국채를 약속한 가격으로 사고팔기 위한 파생상품이다. 선물 가격과 시장금리는 대체로 반대로 움직이기 때문에 가격 상승은 통상 금리 하락 압력으로 읽힌다.
국내 채권시장은 전날 장기물 약세를 먼저 겪었다. 본지는 앞서 국고채 금리가 18일 장기물 중심으로 오르며 수익률곡선이 가팔라진 흐름을 보도했다.
당시 10년 국채선물은 60틱 하락한 105.07에 마감했다. 19일 야간 거래에서는 이 흐름이 일부 되돌려졌지만, 외국인 순매수 규모와 거래량은 제한적이었다.
최근 서울 채권시장에서는 외국인의 선물 매매가 주요 수급 요인으로 작용해왔다. 본지는 앞서 외국인의 3년 국채선물 순매수 행진이 숏커버링으로 해석된다는 시장 평가를 전했다.
야간 거래에서 확인된 가격 흐름은 이날 정규장 수급과 미국 장기금리 움직임을 거치며 다시 평가될 예정이다.
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