암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]
8월 3일 12시 기준, 데이터 제공 플랫폼 데이터맥시플러스에 따르면 Virtuals Protocol(VIRTUAL) 토큰을 활용한 차익 거래 기회가 집중적으로 포착됐다. 해외 거래소에서 USDT 기준으로 VIRTUAL을 매수한 뒤, 국내 거래소에서 KRW로 매도함으로써 이익을 실현하는 구조다.
현재 수익률 기준 최상위 조합은 HTX에서 1.2055 USDT에 VIRTUAL을 매수하고 빗썸에서 1.2108 USDT 환산가로 매도해 0.45%의 수익률을 기록하는 거래쌍이다. 이는 1만 달러 규모의 거래 기준으로 약 118.32달러의 수익을 기대할 수 있다.
다음으로는 Binance→업비트 조합이 있으며, 1.20535 USDT에서 1.2094 수준으로 전환 시 0.29%의 프리미엄으로 약 108.90달러 수익이 발생한다. Bitget→빗썸 조합은 0.35% 프리미엄으로 107.75달러, Bybit→빗썸은 약 104.60달러, Binance→빗썸 조합은 103.55달러 수준의 수익이 각각 가능한 것으로 분석됐다.
데이터에 따르면 이들 거래쌍의 유동성은 최소 수백만 달러 이상의 거래량으로 뒷받침되고 있으며, 전송 수수료는 평균 0.2~2달러, 송금 시간은 약 6~7분 수준으로 합리적인 조건을 갖추고 있다. 단, 프리미엄은 약 1분마다 변동되는 실시간 수치인 만큼 실행 시점의 정확한 데이터 확인이 필수적이다.
한편 프리미엄 기준으로는 crow with knife(CAW), WOM Protocol(WOM), Quiztok(QTCON), Enzyme(MLN) 등도 최고 수익률을 보였다. 특히 CAW는 Gate.io→MEXC 구간에서 143.50%의 프리미엄으로 해당 조합 내 최고 차익 기회를 제공했으며, WOM과 QTCON은 빗썸 KRW 마켓에서 각각 63.11%, 55.80%의 프리미엄을 기록했다.
이와 같은 차익 거래 기회는 송금 시간, 수수료, 체결 가능 물량, 유동성 등 복합 요소를 고려한 전략적 접근이 요구되며, 실시간 시장 변동에 예민하게 대응할 필요가 있다.
높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.
한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.
데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.
[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]