오는 12일 약 34억 달러 규모의 비트코인 옵션 계약이 만기를 맞는다.
최대 암호화폐 옵션 거래소 데리비트에 따르면 5일에 만기되는 비트코인 옵션 미결제약정(남은 계약 수)은 총 2만9497건, 총 명목 가치는 약 34억536만 달러로 집계됐다.
이날 만기 예정인 미결제약정 중 콜옵션은 1만2722건, 풋옵션은 1만6775건으로, 풋/콜 비율은 1.32를 기록하고 있다.
통상 풋/콜 비율이 0.7~0.8 이하이면 낙관적(강세), 1 이상이면 신중하거나 약세로 해석된다. 현재 비율은 1을 넘어 시장 참여자들이 강세보다는 리스크 관리와 약세 가능성에 무게를 두고 있음을 시사한다.
옵션 매수자들이 가장 많은 손실을 입게 되는 '최대 고통 가격(Max Pain Price)'은 11만3000달러로 집계됐다.
미결제약정 최대 옵션 (당일 만기 기준)
현재 옵션 시장은 하방 위험을 의식하는 심리가 뚜렷하게 나타나고 있다. 특히 10만5000달러 풋옵션이 3127건으로 가장 많은 수요를 모으며 주요 분기점으로 작용하는 모습이다. 다만 11만6000달러 콜옵션이 뒤를 잇고 있어 상방 기대 심리도 일부 확인된다. 10만 달러 풋옵션 역시 높은 비중을 차지하며 단기적으로 하방 경계 심리가 강하게 유지되고 있음을 보여주고 있다.
하루 동안 가장 많이 거래된 옵션 계약 / 데리비트거래량 최다 옵션
현재 옵션 시장은 풋옵션이 거래량 상위를 차지하며 하방 위험을 의식하는 흐름이 두드러졌다. 특히 11만 달러와 11만4000달러 구간에서 풋 수요가 몰리며 단기 조정에 대한 경계심을 보여준다. 다만 11만5000달러와 11만4000달러 콜옵션도 활발히 거래되면서 상방 기대 역시 일부 유지되는 모습이다.
미결제약정 집중 만기일 ▲9월 26일(풋옵션 70%) ▲12월 26일(콜옵션 71%) ▲10월 31일(콜옵션 61%)
거래량 최다 만기일 ▲9월 12일(풋옵션 53%) ▲9월 26일(풋옵션 70%) ▲9월 19일(풋옵션 56%)
토큰포스트마켓에 따르면 5일 오전 10시 15분 기준 비트코인은 전일 대비 1.46% 상승한 11만5559달러에 거래되고 있다.
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