[김프 리포트] 11월 6일 기준 최고 차익거래 기회 분석…HAEDAL·ZK 주목

암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]

11월 6일 21시 기준, 암호화폐 데이터 플랫폼 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)에 따르면, 차익거래 기회가 가장 높은 종목으로 HAEDAL과 LPT가 꼽혔다.

1만 달러 포지션 기준 수익률 분석 결과, 가장 높은 수익은 Gate.io에서 HAEDAL을 0.073875 USDT에 매수 후 Bithumb에서 0.074582 USDT로 매도하는 전략으로, 약 0.49% 프리미엄이 발생하며 최대 374.41달러의 수익이 가능하다. 전송 수수료는 6.67 HAEDAL(약 0.49달러)로 낮고, 전송 시간도 11초로 매우 짧다.

그 다음으로는 HTX에서 HAEDAL을 0.073895 USDT에 매수 후 Bithumb에서 매도하는 전략으로, 약 365.99달러의 수익이 기대된다.

LPT 거래의 경우는 Gate.io에서 5.23 USDT로 매수 후 Upbit에서 5.254 USDT로 매도하는 방식이며 약 364.43달러의 수익이 나타났다. 다만 전송 시간은 7분으로 비교적 긴 편이다.

이 외에도 Binance와 Bybit를 통한 HAEDAL 거래에서도 각각 361.79달러, 347.80달러의 수익 기회가 발견됐다. 전체 상위 5개 거래쌍 중 4개가 HAEDAL 종목이며, 공통적으로 Bithumb에서의 매도가 고수익 전략으로 작용하고 있다.

프리미엄 기준 상위 거래쌍에서는 모두 ZK(zkSync)가 이름을 올렸다. 특히 Lighter 선물 거래소에서 ZK를 0.06717달러에 매수한 후, HTX 현물가 0.08615달러에 매도 시 약 27.24%의 프리미엄이 기록되었다. 다른 거래소인 dYdX, Hyperliquid, Binance, EdgeX에서도 유사한 수준의 고프리미엄이 관측됐다.

모든 ZK 차익거래는 선물 → 현물 구조이며, 매도는 모두 HTX에서 이루어진다는 공통점이 있다. 이는 HTX 현물가가 글로벌 평균보다 높은 가격대를 유지하고 있음을 시사하며, 시장 심리나 펀딩 비율 등 복합적 요인에 따른 역프리미엄 현상일 가능성도 있다.

이러한 데이터는 암호화폐 재정거래 및 스프레드 트레이딩 전략 수립에 있어 실질적인 인사이트를 제공한다.

높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.

한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.

[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]