암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]
6월 20일 21시 01분 기준, 암호화폐 시장 내에서 가장 유망한 차익거래 기회는 COW, POL, STMX 종목에서 포착됐다. 해외 거래소에서 매수한 후, 국내 거래소에서 매도할 경우 최대 203달러의 수익을 기대할 수 있다.
가장 높은 수익 기회를 제공하는 종목은 COW로, 바이낸스에서 0.40145달러에 매수 후 업비트에서 0.40447달러에 매도할 경우 약 0.61%의 프리미엄과 함께 1만 달러 포지션 기준 약 203.31달러의 손익(PnL)을 기록할 수 있다. 해당 프리미엄의 24시간 변화율은 +17.35%로 높은 수준이다.
유사하게, MEXC 거래소에서는 COW를 0.40195달러에 매수하고 업비트에서 0.40443달러에 매도 시 0.50% 프리미엄으로 약 189.87달러의 수익이 가능하다. Gate.io 거래소를 통한 거래에서도 약 188.08달러의 수익이 발생할 수 있으며 프리미엄은 0.46% 수준이다.
POL의 경우, 해시키 글로벌(Hashkey Global)에서 0.2276달러에 매수 후 빗썸에서 0.22885달러에 매도하면 0.36% 수준의 프리미엄으로 약 175.45달러의 수익이 가능하다. 같은 경로에서 업비트로 거래할 경우에도 유사한 수익과 프리미엄이 확인된다.
거래량 10만 달러 이상 종목 중 프리미엄 기준 상위 종목은 다음과 같다.
STMX는 여러 거래 경로에서 34% 이상의 프리미엄 차익이 발생하고 있어, 다양한 루트 활용이 가능하다. 이처럼 거래소 간 시세 차이를 활용한 전략적 포트폴리오 운용이 주목을 받고 있다.
그러나 실제 트레이딩 시에는 거래 수수료, 입출금 시간 및 슬리피지 등의 요소를 반드시 고려해야 한다.
높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.
한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.
데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.
[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]