0.82% 현대캐피탈 연체율, AI 평가로 방어

현대캐피탈의 6월 말 연체율이 0.82%로 직전 분기 말보다 0.01%포인트 낮아졌다. 금융권 전반에서 연체 부담이 커지는 가운데 자동차금융 담보 관리와 인공지능(AI) 기반 신용평가가 건전성 차이를 만든 것으로 풀이된다.

연합인포맥스는 현대캐피탈의 6월 말 연체율이 직전 분기 말 0.83%에서 0.82%로 하락했다고 보도했다. 현대캐피탈은 지난해 2분기 말 연체율 0.94%를 기록한 뒤 1년째 0%대 연체율을 유지했다.

단순 비교에서는 현대캐피탈 연체율이 국내은행 원화대출 연체율 0.56%보다 높다. 다만 캐피탈업권 평균보다는 약 1.5%포인트 낮고, 1%를 웃도는 지방은행 연체율과 비교해도 약 0.5%포인트 낮은 수준으로 제시됐다.

금융감독원은 '2026년 6월 말 국내은행의 원화대출 연체율 현황'에서 국내은행 원화대출 연체율이 0.56%로 집계됐다고 밝혔다. 앞서 본지는 은행 연체율 하락이 분기 말 연체채권 정리 효과와 함께 나타난 점을 전했다.

은행 연체율은 1개월 이상 원리금이 밀린 대출이 전체 원화대출에서 차지하는 비율이다. 6월 은행권 수치에는 분기 말 부실채권 상각과 매각이 늘어난 영향이 반영됐다.

현대캐피탈의 연체율 방어 요인으로는 신용평가 방식 변화가 꼽힌다. 현대캐피탈은 금융결제원 정보와 카드 이용 패턴 등 대안 정보를 AI로 분석해 고객의 소비 습관과 최근 금융 활동을 함께 평가하고 있다.

이 방식은 과거 대출 이력 중심의 평가만으로 파악하기 어려운 상환 능력을 보완하는 구조다. 중·저신용자라도 실제 상환 여력이 충분하면 기존 평가보다 세밀하게 분류할 수 있다는 설명이다.

해당 시스템은 2022년 신용대출과 중고차금융 상품에 먼저 도입됐다. 지난해부터는 자동차금융 할부와 임대 상품으로 적용 범위가 넓어졌다.

자동차금융의 담보 구조도 연체율 관리에 영향을 준 것으로 보인다. 현대캐피탈은 신차·중고차·자동차담보대출을 새로 취급할 때 차량 담보 비율을 과거보다 높게 설정하고 있다.

기존 대출 고객에 대해서도 위험 진단 결과에 따라 담보 설정 기준을 조정한다. 담보 가치와 차주 위험도를 함께 보면서 손실 가능성을 낮추려는 방식이다.

부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 포트폴리오는 본PF 중심으로 구성됐다. 연합인포맥스 보도에서 현대캐피탈의 본PF 비중은 98%, 선순위 비중은 88%, 서울·수도권 사업장 비중은 86%로 제시됐다.

본PF는 통상 사업 인허가와 자금 구조가 일정 단계 이상 진행된 프로젝트파이낸싱을 뜻한다. 초기 단계 사업보다 위험이 낮다고 평가되지만, 부동산 경기와 사업장별 분양 여건에 따라 건전성 부담은 달라질 수 있다.

현대캐피탈 관계자는 "전통적인 신용평가 모형은 고객 상환 능력이나 신용정보를 일괄 점수화해 실제 중·저신용자가 불리한 평가를 받는 한계가 있었다"고 말했다. 이어 "대안 정보를 활용하는 AI 모형으로 실제 상환 능력을 정교하게 평가하고, 금융서비스 대상 고객도 확대됐다"고 설명했다.

이번 사례는 AI 평가가 대출 확대 수단뿐 아니라 연체 관리 장치로도 쓰이고 있음을 보여준다. 다만 비교 기준은 캐피탈업권 평균과 일부 지방은행 연체율이며, 현대캐피탈 연체율이 전체 은행권보다 낮다는 뜻은 아니다.