S&P500 잠재 숏 청산 7433만달러…잠재 롱의 1.6배
스탠더드앤드푸어스500(S&P500) 기준값 위쪽 5% 구간의 잠재 숏 청산 규모가 아래쪽 롱 청산 규모의 약 1.6배로 집계됐다. 7420~7430포인트 구간에는 18개 주소의 롱 포지션 청산 위험이 몰렸다.
TradingBeats(옛 Hyperinsight)는 12일 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 S&P500과 XYZ100의 근거리 청산 포지션을 비교했다. 집계 당시 S&P500 기준값은 7744.6포인트로 제시됐으며, 7420~7430포인트는 이보다 약 4.1% 낮은 구간이다.
이 구간에는 롱 포지션을 보유한 18개 주소의 잠재 청산 물량이 집중됐다. 이 가운데 주소가 ‘0x7c93’으로 시작하는 대형 투자자는 50배 교차증거금 방식으로 약 2504만1000달러(약 354억원) 규모의 S&P500 롱 포지션을 보유했다. 청산가는 7427.3포인트로 제시됐다.
기준값 위아래 5% 범위에서 상방의 잠재 숏 청산 규모는 약 7433만4000달러(약 1050억원), 하방의 잠재 롱 청산 규모는 약 4618만5000달러(약 652억원)였다. 상방 청산 규모가 하방보다 약 1.6배 컸다.
청산 데이터는 레버리지 포지션이 특정 가격대에서 강제로 정리될 수 있는 위험의 분포를 보여준다. 가격이 청산 구간에 접근하면 포지션 정리가 연쇄적으로 발생할 수 있지만, 이 데이터만으로 가격 방향을 예측할 수는 없다. 본지는 앞서 S&P500 숏 포지션이 반복적으로 부분 청산된 사례를 전한 바 있다.
비교 대상인 XYZ100은 기준값 위쪽 5% 이내의 잠재 숏 청산 규모가 약 1196만달러(약 169억원)로 집계됐다. S&P500보다 근거리 상방에 대기한 숏 청산 규모가 작았다.
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