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글래스노드 공동창업자가 비트코인 옵션시장의 내재변동성이 역사적 저점 수준까지 낮아졌다며, 시장이 방심할 경우 '저변동성 함정'에 빠질 수 있다고 경고했다.
거래 화면의 변동성 지표 급상승 / TokenPost.ai
글래스노드(Glassnode) 공동창업자가 비트코인(BTC) 옵션시장의 내재변동성이 역사적으로 낮은 수준까지 떨어졌다고 진단했다. 그는 이런 저변동성 국면이 오히려 옵션시장을 이른바 '저변동성 함정(low-vol trap)'에 빠뜨릴 위험이 있다고 경고했다.
오데일리(Odaily)는 글래스노드 공동창업자의 이 같은 발언을 인용해 보도했다. 저변동성 함정은 변동성이 낮아진 틈을 타 시장 참가자들이 위험 관리에 소홀해지다가, 변동성이 급등하는 순간 손실이 커지는 현상을 가리킨다.
옵션시장에서는 통상 변동성이 낮을수록 옵션을 매도하는 전략을 취하는 투자자가 늘어나는 경향이 있다. 이 경우 변동성이 갑자기 튀어 오르면 손실 폭도 함께 커질 수 있다는 점이 저변동성 함정의 핵심 위험으로 꼽힌다.
<저작권자 ⓒ TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지>
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