5대 은행 추가자본 최대 10조5000억원 거론

은행권이 내년부터 주택담보대출 비중에 따라 최대 1%포인트의 추가 자본 부담을 질 수 있다. 5대 은행에 상한이 모두 적용된다고 단순 계산하면 필요한 보통주자본은 최대 10조5000억원으로 추산된다.

연합인포맥스는 14일 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행의 올해 상반기 말 위험가중자산 합산액이 1050조원이라고 보도했다. 금융당국이 제시한 가계부문 시스템리스크 완충자본 상한 1%를 이 금액에 적용하면 추가로 유지해야 할 보통주자본은 10조5000억원이 된다.

다만 이 수치는 5대 은행 모두에 최고 비율이 일괄 적용된다는 가정 아래 나온 최대치다. 실제 부과율은 은행별 주담대 비중과 위험도에 따라 차등화될 수 있어 최종 부담은 이보다 작아질 수 있다.

가계부문 시스템리스크 완충자본은 가계대출 쏠림이 금융시스템 위험으로 번지는 것을 막기 위해 은행에 추가 자본을 요구하는 장치다. 금융당국은 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 비율이 일정 수준을 넘으면 제도를 발동하는 구조를 제시했고, 예시 기준은 80%다.

지난해 말 GDP 대비 가계부채 비율은 88.6%였다. 금융당국은 2030년까지 이 비율을 80% 수준으로 낮추겠다는 목표를 제시한 바 있다.

현재 비율이 예시 기준을 웃도는 만큼 제도는 내년 적용 대상으로 거론된다. 금융당국은 내년 상반기 시험 운영을 거쳐 하반기 도입할 예정이라고 밝혔다.

은행권 부담은 완충자본에 그치지 않는다. 고위험 주담대의 위험가중치 상향도 함께 추진된다.

완충자본은 은행이 지켜야 할 보통주자본비율 요구 수준을 높이는 방식이다. 반면 위험가중치 상향은 위험가중자산을 늘려 실제 자본비율을 낮추는 방식으로 작동한다.

국내 은행의 내부등급법 기준 주담대 위험가중치 평균은 약 16%대로 제시됐다. 지난해 주담대 위험가중치 하한이 20%로 오른 데 이어 고액·고DSR·고LTV 주담대에는 평균의 2~4배 위험가중치를 부과하는 방안이 거론된다.

은행권은 스트레스완충자본 도입 논의가 미뤄지며 자본 부담을 덜었다. 그러나 가계부문 완충자본과 위험가중치 상향이 함께 적용되면 주담대 취급 비용은 다시 커질 수 있다.

한 은행권 관계자는 연합인포맥스에 “국내 은행들은 주주환원 정책 등을 위해 규제상 요구 수준보다 높은 자본 비율을 유지하고 있어 새로운 완충자본이 도입되어도 즉각적 변화는 많지 않다”고 말했다. 은행들이 이미 규제 기준을 웃도는 자본 여력을 관리하고 있다는 설명이다.

이 관계자는 이어 “위험가중치 상향은 RWA를 늘려 BIS 비율을 곧바로 떨어뜨리는 효과가 있다”고 말했다. 완충자본보다 위험가중치 조정이 신규 주담대 취급 비용에 더 직접적인 영향을 줄 수 있다는 뜻이다.

제도 설계의 핵심은 실제 부과율과 적용 대상이다. 같은 주담대라도 고액, 고DSR, 고LTV 여부에 따라 자본 부담이 달라질 수 있다.

은행별 주담대 비중도 차등 적용의 기준이 된다. 금융당국이 최종안을 확정하면 은행권은 가계대출 총량뿐 아니라 자본 효율성까지 반영해 주담대 운용 방식을 조정해야 한다.

검증 출처: 연합인포맥스 원문 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4430128 / 금융위원회 가계부채 관리 강화 방안 https://www.fsc.go.kr/no010101/84824