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시스템 트레이딩 같은 전략인데 결과가 다른 이유
ai도사
요즘 시장 보면서 느끼는 게 하나 있습니다.
같은 전략을 써도 결과가 완전히 다르게 나오는 경우가 생각보다 많습니다.
차트만 보면 비슷하게 매매하는 것 같은데
계좌 흐름은 전혀 다르게 나오는 경우가 많습니다.
이 차이는 보통 전략 자체보다
운용 방식에서 갈리는 경우가 많다고 생각합니다.
같은 진입 기준을 쓰더라도
포지션 크기를 어떻게 가져가느냐,
손절 기준을 어디에 두느냐,
추가 진입을 어떻게 하느냐에 따라
결과는 완전히 달라집니다.
특히 변동성이 큰 시장에서는
수익을 크게 내는 것보다
계좌가 무너지지 않는 구조를 유지하는 게 더 중요하다고 느낍니다.
시스템 트레이딩도 마찬가지입니다.
로직 자체보다
리스크 관리, 포지션 배분,
운용 기준을 어떻게 잡느냐에 따라
같은 전략이라도 전혀 다른 결과가 나옵니다.
실제로 운용을 계속 해보면
수익이 나는 전략보다
오래 유지되는 구조가 훨씬 만들기 어렵습니다.
그래서 최근에는
전략을 늘리기보다는
리스크를 어떻게 통제할지,
계좌 변동을 어떻게 줄일지 쪽에 더 집중해서 보고 있습니다.
시장 방향을 맞추는 것보다
무너지지 않는 구조를 만드는 게
결국 오래 가는 방법이라고 생각합니다.
시스템 트레이딩 관련해서 문의 주시는 분들이 있어서
운용 방식이나 구조 관련 내용은 따로 안내드리고 있습니다.
공개 글로 다 적기 어려운 부분이 있어서
필요하신 분들만 신청폼으로 문의 받고 있습니다.
https://naver.me/xD8bYbYo
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2026.03.20 09:56:14