[김프 리포트] STMX 차익거래 프리미엄 4.12% 최고치 기록…해외-국내 거래 수익 기회 주목

암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]

암호화폐 시장에서 차익거래 기회가 다시 주목받고 있다. 6월 18일 21시 1분 기준, 데이터 제공업체 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)에 따르면, KAIA, MOVE, F 등 일부 종목에서 유의미한 차익거래 수익 기회가 포착됐다.

가장 높은 수익률이 확인된 거래는 KAIA로, Hashkey Global에서 매수 후 Coinone에서 매도 시 약 0.63%의 프리미엄을 통해 1만 달러 포지션 기준 147.95달러의 수익이 기대된다. 이 거래쌍은 약 181만 달러 이상의 거래규모를 보이며, 수수료는 각각 0.12%(Hashkey), 0.20%(Coinone)다.

MOVE의 경우, Gate.io에서 매수 후 Upbit에서 매도 시 0.32%의 프리미엄으로 약 116.49달러의 수익이 가능한 것으로 나타났다. 거래소 수수료는 Gate.io 0.10%, Upbit 0.05% 수준이며, 총 거래 규모는 약 365만 달러에 달한다.

또 다른 KAIA 거래는 Hashkey Global 매수 후 Bithumb 매도로, 0.27% 프리미엄 기반 약 111.84달러의 수익이 가능하다. 동일 수량 기반 거래쌍으로, 거래 규모는 약 1,689만 달러이다.

F 종목에서는 Bybit에서 매수한 뒤 MEXC에서 매도하는 방식이 1.09% 프리미엄으로 약 109.09달러 수익 기회를 제공한다. 이체 수수료는 80 F으로, 약 0.79달러 수준이다.

이 외에도 Bitget에서 매수 후 Upbit에서 매도하는 MOVE 거래쌍은 0.25%의 프리미엄과 함께 108.96달러의 수익을 기대할 수 있다.

프리미엄 비율 기준으로는 STMX가 가장 돋보인다. Gate.io 선물에서 매수 후 Bithumb 현물로 매도 시 프리미엄은 4.12%에 달하며, 거래량도 104,160 STMX를 기록하고 있다. 유사 구조의 STMX 거래는 Gate.io 현물 → Bithumb 현물 간 3.94%, 업비트 → Bithumb 간 2.47% 프리미엄이 형성돼 있으며, 거래량은 각각 124,355 STMX, 8,382,589 STMX에 달한다.

이 외에도 NULS 종목이 MEXC→Gate.io 구조 등에서 2.42% 프리미엄으로 뒤를 잇는다. 전반적으로 STMX가 가장 높은 차익거래 기회를 제공하며, 거래량 또한 활발해 실제 수익 실현 가능성도 높은 것으로 평가된다.

이번 데이터는 국내외 거래소 간 스프레드를 활용한 차익거래 전략 수립에 있어 유용한 지표로, 중단기 트레이딩 전략을 세우는 데 참고할 만하다.

높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.

한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.

[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]