[김프 리포트] CTC·WAVES·MOVE 차익거래 수익률 TOP…최대 5.22% 프리미엄 분석

암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]

6월 21일 12시 기준, 암호화폐 차익거래 플랫폼 데이터맥시플러스에 따르면 현재 가장 높은 차익거래 기회가 포착된 종목은 ▲Creditcoin(CTC), ▲Waves(WAVES), ▲Movement(MOVE), ▲Sui(SUI), ▲USD Coin(USDC)으로 나타났다.

각 거래쌍의 수익률(PnL) 기준 상위 5개는 다음과 같다. CTC는 MEXC 거래소에서 0.606달러에 매수 후 업비트에서 0.6092달러에 매도 시 약 0.29%의 프리미엄과 함께 1만 달러 포지션 기준 약 162.33달러의 수익이 예상된다. WAVES는 바이비트에서 매수한 뒤 업비트에서 매도시 0.27% 프리미엄으로 약 160.13달러의 수익이 가능하다.

MOVE는 Gate.io에서 0.1278달러에 매수하고 업비트에서 0.1283달러에 매도할 경우 0.24% 수익률로 약 156.68달러 수익이 기대된다. SUI는 해시키에서 2.7271달러에 매수 후 업비트에서 2.7342달러에 매도할 경우 0.21% 프리미엄과 함께 약 154.26달러를 기록할 수 있다. USDC 역시 HTX에서 매수해 코인원에서 매도 시 0.21%의 프리미엄이 포착되며 약 153.88달러의 수익으로 연결된다.

프리미엄 기준 상위 거래쌍도 주목할 만하다. NULS(Nuls)는 MEXC에서 0.01503달러에 매수 후 Gate.io에서 0.0948달러에 매도할 경우 약 5.22%의 프리미엄이 포착됐다. 거래량은 14만 달러 이상이며, 단일 거래 기준으로 가장 높은 이익 기회를 제공하지만 EVM 기반 전송 제한 가능성에 유의해야 한다.

STMX(StormX)도 두 건의 거래쌍이 각각 3.59%와 3.57%의 프리미엄을 기록 중이다. 첫 번째는 Gate.io에서 현물로 0.001594달러에 매수하고 빗썸에서 0.00736달러에 매도할 경우 발생하며, 거래량은 약 11만 달러 수준이다. 두 번째는 Gate.io의 선물 시장에서 0.001603달러에 매수 후 동일하게 빗썸에서 매도할 경우 3.57%의 프리미엄 수익 기회가 확인된다. 거래량은 약 19만 달러로 분석된다.

전반적으로 업비트 거래소가 해외-국내 차익거래의 메인 타겟 거래소로 다수 등장했으며, 대체로 0.21%~0.29% 수준의 프리미엄을 안정적으로 형성하고 있다. 반면, 프리미엄 TOP 3 거래쌍의 경우 프리미엄이 높지만 전송 지연, EVM 네트워크 제약, 수수료 비용 등으로 인해 실제 운용 시 리스크 대응 전략이 필요하다.

시장 상황은 실시간으로 변동되므로, 차익거래 실행 전 API 기반 자동화 모니터링 시스템 도입과 여러 거래소의 수수료 구조 및 입출금 속도 체크가 필수적이다.

높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.

한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.

[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]