[김프 리포트] MOC·BIGTIME 등 차익거래 수익률 최대 49%…해외-국내 루트 주목

암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]

8월 15일 12시 기준, 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)에 따르면 해외 거래소와 국내 거래소 간 차익거래 기회가 풍부하게 형성되고 있다. 특히 ▲MOC ▲BIGTIME ▲AXS ▲GRT 종목이 높은 수익률(PnL)을 기록하며 주목받고 있다.

MOC는 빗썸에서 22.5 MOC의 수수료를 감안하여 매수한 후, 업비트에서 매도할 경우 약 49.74%의 수익률을 예상할 수 있다. 프리미엄은 0.00497 수준이며, 거래 시점에 따라 7.11%에서 7.14%로 변화했다. 전송 시간은 약 20.4초로 매우 빠르다.

BIGTIME은 비트겟 또는 바이낸스에서 매수 후 업비트로 전송해 현금화할 경우 약 45.03%의 수익률을 기록했다. 송금 수수료는 비트겟에서는 없으며, 바이낸스에서는 약 2.28달러의 수수료(40 BIGTIME)가 발생한다. 전송 시간은 약 7분이다.

AXS는 바이낸스에서 매수하고 업비트에서 매도 시 수익률은 약 43.53%다. 프리미엄은 0.0022며, 송금 수수료는 약 2.27달러로 집계됐다. 전송 시간은 약 7분이다.

GRT도 바이낸스에서 매수 후 업비트에서 매도하는 구조로 약 41.96%의 수익률이 계산됐다. 송금 수수료는 24 GRT(약 2.24달러), 프리미엄은 0.00204로 나타났다.

전반적으로, 차익거래 수익률 상위 거래쌍은 해외 거래소에서 USDT로 매수하고, 국내 업비트에서 KRW로 매도하는 방식이 많았다. 이는 환율, 거래소 간 유동성, 시장 반응 속도 등의 요인으로 인한 가격 불균형이 반영된 것으로 보인다.

프리미엄 기준으로는 ZK/USDT 거래쌍에서 가장 두드러졌다. Bybit, Binance, Gate.io, OKX 등 선물 거래소에서 매수 후 HTX에서 매도할 경우 약 32.7%의 프리미엄 차익이 발생하고 있다. 특히 OKX → HTX 거래 루트는 약 1,810만 달러 규모로 거래량이 가장 높았다.

다만, 실현 가능한 차익거래 수익률은 거래 체결 속도, 전송 지연, 슬리피지 및 환율 변동 등 다양한 리스크 요소에 의해 수시로 달라질 수 있으므로, 실시간 모니터링과 철저한 리스크 관리가 필수적이다.

데이터맥시플러스는 실시간 거래소 간 가격 차이 및 거래소 별 유동성 데이터를 제공해 투자자들이 보다 정밀한 차익거래 전략을 수립할 수 있도록 지원하고 있다.

높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.

한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.

[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]