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블룸버그 통신이 비트코인이 랠리와 폭락을 오고가는 가운데, 투자자의 균형 잡힌 포트폴리오에 암호화폐가 적합한지에 대한 고민이 필요하다고 진단했다. 미디어는 "과거 포트폴리오를 주식 60%, 채권 40% 비율로 구성하는 것이 법칙과 같이 여겨졌다. 최근 암호화폐 가격이 크게 오르면서 포트폴리오의 일정 부분을 암호화폐에 배분하기 시작했다"며 "포트폴리오의 5%를 암호화폐에 배분했을 때 스탠다드 믹스(standard mix) 대비 1.7배 높은 수익률을 거둘 수 있었다. 다만, 비트코인의 높은 변동성을 감당해야 한다. 5%를 암호화폐에 배분했을 시 포트폴리오의 전체 변동성이 1.7% 포인트 증가하는 것으로 나타났다"고 설명했다. 다만 블룸버그는 "BTC가 위험 대비 수익률 부분에 있어 특이점을 보였다. 포트폴리오 1%를 암호화폐에 배분했을 때 샤프지수(Sharpe Ratio, 위험자산에 투자해서 얻은 초과수익의 정도를 나타내는 지표)는 기존 0.69에서 0.79로 상승했다"며 "포트폴리오의 암호화폐 편입은 여전히 뜨거운 논쟁이지만, 효과적으로 관리한다면 리스크를 낮출 수 있다"고 평가했다.
블룸버그 "포트폴리오 BTC 배분... 샤프지수 상승 효과"
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