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백테스트와 실전 결과가 다른 이유
ai도사
시스템 트레이딩을 하다 보면
백테스트 결과와 실전 운용 결과가 다르게 나오는 경우가 생각보다 많습니다.
테스트에서는 안정적으로 보이던 전략도
실제 시장에서는 변동성이나 슬리피지, 체결 차이 때문에
수익 흐름이 완전히 달라지는 경우가 자주 있습니다.
특히 백테스트는 과거 데이터를 기준으로 만들다 보니
현재 시장 환경이 바뀌면 그대로 맞지 않는 경우도 많습니다.
그래서 실제 운용에서는
전략 자체보다 리스크 관리와 운용 기준을 어떻게 잡느냐가
결과에 더 크게 영향을 주는 것 같습니다.
결국 백테스트는 참고 기준일 뿐이고
실전에서는 얼마나 안정적으로 유지되는 구조인지가
더 중요하다고 느끼게 됩니다.
또 시스템 트레이딩은
매번 로직 수정 보완 하는게 디폴트 입니다.
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2026.03.22 14:55:40