알고퀀트, 리퀴드 머큐리 도입해 기관 거래 인프라 강화

알고퀀트(AlgoQuant Asset Management)가 리퀴드 머큐리(Liquid Mercury)의 기관용 디지털자산 거래 인프라를 도입한다. 다중 거래소 연결과 주문관리시스템(OMS) 통합으로 거래 실행 체계를 고도화하는 내용이다.

리퀴드 머큐리는 28일 알고퀀트와 협력한다고 발표했다. 구체적인 계약 규모와 도입 완료 시점은 공개하지 않았다.

알고퀀트는 2018년 독점 거래회사로 출범한 뒤 내부·외부 운용팀을 활용하는 다중 전략 디지털자산 운용 플랫폼으로 전환했다. 알고퀀트 공식 홈페이지에는 25개 이상의 투자 파드와 실시간 거래 경험이 기재돼 있다.

알고퀀트는 자체 시스템과 리퀴드 머큐리의 OMS를 통합해 저지연 주문 라우팅을 지원할 계획이다. 이를 통해 운용팀의 주문 전달과 체결 관리, 포지션 확인 업무를 하나의 거래 운영 체계로 연결한다.

리퀴드 머큐리의 거래 인프라는 여러 거래소와 유동성 공급자 연결, 스마트 주문 라우팅, 실시간 시장 데이터 집계, 포트폴리오·포지션 관리 기능을 제공한다. 기관용 장외거래를 위한 자동 가격요청(RFQ)·가격제시요청(RFS)과 거래 후 업무 지원 기능도 포함한다.

OMS는 주문의 생성·승인·전달·체결·기록을 관리하는 시스템이다. 실행관리시스템(EMS)은 주문을 실제 시장에 전달하고 체결 과정을 관리하며, RFQ와 RFS는 여러 유동성 공급자에게 가격을 요청하는 기관 거래 방식이다.

토니 살리바(Tony Saliba) 리퀴드 머큐리 CEO는 “알고퀀트의 정교한 정량 전략에 맞춰 기술 스택을 조정할 수 있다”고 말했다. 알렉산더 곤차로프(Alexander Goncharov) 알고퀀트 회장은 리퀴드 머큐리의 기술이 자체 시스템과 업무 흐름에 통합돼 거래 속도와 안정성을 지원한다고 밝혔다.

이번 협력은 신규 토큰 발행이나 자금 조달이 아니라 기관 운용사의 거래·주문관리 시스템 도입에 해당한다. 거래 대상 자산과 연결 거래소, 운용자금 규모, 거래량 변화, 운용 성과 개선 수치는 공개되지 않았다.

다중 전략 운용 플랫폼에서는 여러 운용팀이 각기 다른 투자 방식으로 주문을 내더라도 중앙 시스템에서 승인과 위험관리, 체결 기록을 통합할 필요가 있다. OMS와 EMS를 연결하면 주문 흐름과 포지션 정보를 한 화면에서 관리할 수 있지만, 실제 효율은 도입 범위와 운용 방식에 따라 달라진다.

알고퀀트와 리퀴드 머큐리는 자체 시스템 통합을 통한 거래 운영 개선을 설명했지만, 이번 도입이 알고퀀트의 실제 거래량이나 운용 성과에 미칠 영향은 확인되지 않았다. 양사는 계약 조건과 도입 일정도 공개하지 않았다.