암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]

12월 3일 21시 기준, 데이터 기반 암호화폐 포트폴리오 플랫폼 데이터맥시플러스에 따르면, 가장 높은 차익거래 수익이 포착된 종목은 FLUID, C98, SUPER 등으로 나타났다.

FLUID는 Gate.io에서 USDT 마켓 기준으로 매수한 뒤 업비트의 KRW 마켓에서 매도할 경우 약 1.78%의 프리미엄이 발생하며, 1만 달러 기준 약 332.2달러의 수익이 기대된다. 평균 전송 수수료는 1.04달러이며, 전송 시간은 약 7.2분이다.

Bybit에서 매수해 업비트로 옮기는 경우에는 프리미엄 1.69%로 약 323.75달러 수익이 가능하며, 수수료는 더 낮은 0.44달러 수준이다. 국내 거래소인 빗썸에서 업비트로 옮길 경우 프리미엄은 가장 높은 2.49%지만, 실제 수익은 약 249.31달러로 나타났다. 해당 거래는 KRW 간 이동으로 수수료가 없다.

C98은 Gate.io에서 매수 후 빗썸에서 매도 시 약 0.56%의 프리미엄으로 208.68달러 차익이 발생하며, BNB 체인을 이용할 경우 전송 시간이 약 45초로 매우 빠르다.

SUPER도 유사하게 Gate.io → 업비트 간 거래에서 0.54% 프리미엄으로 206.56달러의 수익이 기대된다.

한편, 프리미엄 지표 기준 상위 거래쌍 분석 결과, SEI와 ZEN 종목에 극단적인 가격 괴리가 발생하고 있는 것으로 나타났다.

Lighter 거래소에서 SEI 선물이 0.138465달러인 반면, MEXC의 GIGGLE/USDC 스팟 마켓에서는 97.245달러로 약 700.09%의 프리미엄이 발생 중이다. 같은 종목의 MEXC 선물 시장과 스팟 시장 간에도 699.43%의 괴리율을 보였다.

ZEN은 Hyperliquid 선물 시장에서 9.18달러, MEXC PAXG/USDC 스팟 마켓에서 4,214.47달러로 무려 457% 이상의 가격 괴리가 형성됐다. 해당 거래쌍은 24시간 거래량이 약 491만 달러에 달한다.

또 다른 사례로는 TNSR을 MEXC에서 0.12488달러에 매수하고 OKX에서 ZEN/USDT 기준 9.205달러에 매도할 시 72.53% 프리미엄이 가능하다는 분석도 있다.

그러나 전문가들은 스팟과 선물간 극단적인 괴리는 데이터 오류, 낮은 유동성, 시장 왜곡 등에 기인할 가능성이 크며, 실제 거래 시 체결 유동성, 슬리피지, 전송 제한 등 위험 요소를 반드시 고려해야 한다고 조언한다.

실시간 시장 반응에 따라 수익률은 수시로 변동될 수 있으므로, 차익거래 실행 시에는 정확한 시기와 수수료, 전송 시간, 거래소 정책 등을 세심히 검토해야 한다.

높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.

한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.

[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]