바이낸스 해킹 전후 하루 성과 상위권 포지션 급변…상승 쪽 비중 한때 68%

디지털자산 다이어리 서비스 ‘사토시노트(SATOSHI NOTE)™’가 트레이더 분석 기능 ‘사토시 인덱스’를 통해 바이낸스 해킹 전후 상위 계좌의 포지션 변화를 분석했다. 사토시노트는 여러 거래소의 자산과 거래내역, 투자 성과를 한곳에서 확인하고 투자 기록을 남길 수 있는 서비스다.

2일 사토시노트에 따르면, 바이낸스 해킹 전후 최근 하루 동안 성과가 좋았던 계좌들의 포지션 분포에 큰 변화가 나타났다. 가격이 오를 때 이익을 얻는 거래의 금액 비중은 사건 전 약 7%에서 한때 68%까지 높아졌다가, 다음 날 다시 16% 수준으로 낮아졌다. 반면 일주일·한 달 성과 상위권에서는 같은 기간 하락 쪽 거래 규모가 더 컸다.

이번 분석은 지난 10월 29일부터 11월 2일까지 하이퍼리퀴드·라이터·dYdX·파시피카 네 거래소의 기간별 성과 상위 계좌를 여덟 시점에 걸쳐 집계한 자료를 바탕으로 했다.

가격이 오르면 이익을 얻는 ‘롱’은 상승 쪽 포지션, 가격이 내리면 이익을 얻는 ‘숏’은 하락 쪽 포지션에 해당한다. 비중은 해당 방향에 투자한 사람 수가 아니라, 전체 포지션 금액에서 차지하는 몫을 뜻한다.

상승 쪽 비중 확대는 하루 성과 상위권에서 두드러져

하루 성과 상위권의 상승 쪽 비중은 해킹 전날인 10월 29일 오후 7.1%였다. 전체 포지션 금액의 90% 이상이 하락 쪽에 집중돼 있었던 셈이다.

10월 30일 첫 집계에서는 상승 쪽 비중이 18.6%, 같은 날 오후에는 20.6%로 높아졌다. 사건 전보다 상승 쪽 비중이 커졌지만, 여전히 전체 금액의 약 80%는 하락 쪽이었다.

이후 10월 31일 오후 9.8%로 낮아졌던 상승 쪽 비중은 11월 1일 새벽 68.4%, 오후 64.4%로 올라갔다. 두 차례 집계에서는 상승 쪽 포지션 금액이 하락 쪽보다 컸다. 다만 11월 2일 오전에는 다시 15.6%로 낮아졌다.

같은 시각 다른 기간의 성과 상위권에서는 차이가 뚜렷했다. 하루 성과 상위권의 상승 쪽 비중이 68.4%였던 11월 1일 새벽, 일주일 성과 상위권은 16.2%, 한 달 성과 상위권은 7.9%에 그쳤다. 두 그룹은 여덟 차례 집계 모두 하락 쪽 금액이 더 컸다.

최근 하루의 성과가 좋은 계좌와 일주일 또는 한 달의 성과가 좋은 계좌가 항상 같지는 않다는 점이 포지션 분포에서도 드러난 것이다.

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상승 쪽 비중 커진 구간에서 전체 금액은 64% 줄어

상승 쪽 비중이 급등한 구간에서는 전체 포지션 금액이 오히려 줄었다.

10월 31일 오후부터 11월 1일 새벽 사이 상승 쪽 금액은 2억8300만 달러에서 7억600만 달러로 늘었다. 같은 기간 하락 쪽 금액은 25억9600만 달러에서 3억2600만 달러로 크게 감소했다.

두 방향을 합친 전체 집계 금액은 28억7900만 달러에서 10억3200만 달러로 약 64% 줄었다. 상승 쪽 규모가 커진 데 더해, 집계된 하락 쪽 규모가 훨씬 큰 폭으로 작아지면서 상승 쪽이 전체에서 차지하는 비중이 높아진 것이다.

다만 이 같은 변화를 동일한 트레이더들의 거래 방향 전환으로 단정하기는 어렵다. 성과 순위에 따라 집계에 포함되는 계좌가 달라질 수 있기 때문이다. 하락 쪽에 큰 포지션을 보유한 계좌가 순위에서 빠지면, 실제로 거래를 정리하지 않아도 해당 금액은 집계에서 제외된다.

사토시노트는 이번 합계의 변화에 실제 매매와 순위권 계좌의 변화가 함께 반영될 수 있다고 설명했다.

종목별로도 차이가 나타났다. HYPE의 상승 쪽 포지션을 보유한 하루 성과 상위권 계좌는 사건 전 42개에서 사건 직후 114개로 늘었지만, 10월 31일 아침에는 다시 42개로 줄었다. BTC와 ETH는 11월 1일 오후 상승 쪽 계좌가 각각 134개와 115개로, 두 종목 모두 하락 쪽 계좌 수의 두 배 이상이었다.

상위 계좌의 현재 포지션과 종목별 데이터는 사토시 인덱스에서 확인할 수 있다.