[김프 리포트] 해외-국내 차익 거래 기회 급증…CTC·H·VIRTUAL 상위 포트폴리오 분석

암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]

7월 6일 낮 12시 기준, 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)에 따르면, 해외와 국내 거래소 간 차익 거래 기회가 활발하게 형성되고 있다. 특히 Creditcoin(CTC), Humanity Protocol(H), Virtual Protocol(VIRTUAL)이 가장 높은 포트폴리오 수익률을 기록 중이다.

CTC는 MEXC에서 $0.587에 매수 후 업비트에서 0.5907원에 매도하면 0.59% 프리미엄으로 최대 77.32% 수익률이 추정된다. 거래량도 각각 약 $12만, $23만 달러로 비교적 양호한 유동성을 보이고 있다. 또한 HTX에서 $0.58825에 매수 후 업비트로 전송하는 경우, 0.40% 프리미엄과 함께 63.62%의 수익성이 가능하다. 단, 전송에 약 13분이 소요됨을 유의해야 한다.

Humanity Protocol(H)은 비트겟에서 $0.0777에 매수 후 코인원에서 ₩0.0780에 매도할 경우, 0.28%의 프리미엄, 55.03%의 수익률이 발생한다. 전송 시간은 약 2분 24초로 비교적 짧으며, 거래량은 양 거래소 모두 190만 달러 이상이다.

Virtual Protocol(VIRTUAL)의 경우, 비트겟에서 $1.5355에 매수 후 코인원에서 ₩1.5417에 매도하면 0.26% 프리미엄과 53.75% 수익률을 기록할 수 있다. 전송 시간은 1분 40초이며, 비트겟 거래량은 319만 달러에 달한다.

추가로 CTC는 MEXC에서 매수 후 빗썸에서 매도하면 0.25% 프리미엄, 52.38%의 수익 실현 기회를 제공하고 있다.

프리미엄 규모 기준 상위 종목으로는 ALEX (ALEX Lab)와 LEVER (LeverFi)가 주목된다. ALEX는 Gate.io에서 $0.0126, 빗썸에서는 약 $0.02389로 프리미엄이 약 86.95%에 달한다. LEVER는 비트겟 현물과 선물 모두에서 빗썸 간 각각 69.54% 및 69.32%의 프리미엄을 보이며, 안정적인 거래량도 동반되고 있다.

다만, 실제 차익 거래 시에는 전송 수수료, 환율 변동, 슬리피지 등 다양한 리스크를 충분히 고려해야 한다.

높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.

한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.

[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]