[김프 리포트] 해외-국내 차익거래 포착 YFI·KAS·XYO 등 최대 수익 107달러 기회

암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]

8월 18일 12시 기준, 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)에 따르면, 가장 높은 차익거래 기회가 포착된 종목은 ▲YFI ▲KAS ▲XYO ▲TFUEL로 나타났다.

이날 기준 1만 달러 포지션으로 분석했을 때 수익(PnL) 기준 상위 5개 거래쌍과 프리미엄 정보는 다음과 같다.

• YFI: 바이낸스에서 5,468.50달러 매수 후 빗썸에서 5,493.08달러에 매도 시 약 0.45% 프리미엄. 약 107.74달러 수익 예상. 이더리움 네트워크 사용(전송 시간 약 6분 36초).
• YFI(비트겟–빗썸): 프리미엄 약 0.36%, 수익 약 98.51달러. 전송 방법 동일.
• KAS: 바이비트–코인원 루트로 프리미엄 0.23%, 수익은 약 92.24달러. 전송 네트워크는 Kaspa(전송 시간 약 2시간 46분).
• XYO: 후오비에서 0.01045달러 매수, 빗썸에서 0.01049달러 매도 시 프리미엄 0.28%. 약 90.89달러 수익 가능. 전송은 이더리움 네트워크(약 6분 36초).
• TFUEL: 바이낸스–업비트 루트에서 0.25% 프리미엄, 약 87.58달러 예상 수익. Theta 네트워크 사용(전송 시간 약 36초).

또한 프리미엄 기준으로 가장 주목할 만한 거래쌍은 모두 ZK 토큰 기반으로 포착됐다. Gate.io의 ZK 선물 가격은 0.0643달러, HTX 현물은 0.09065달러에 형성돼 약 39.9%의 가격 차이를 보였다. 그러나 HTX에서 현재 ZK 입출금이 불가능해 사실상 차익거래가 어려운 구조적 괴리로 분석된다.

종합적으로, 다양한 거래소 간 차익거래 기회가 존재하며, 빠른 전송 네트워크 및 거래소 간 입출금 가능 여부 확인이 핵심이다. 단, 수수료, 전송 지연, 유동성 문제 등 변수가 수익성에 영향을 줄 수 있으니 실거래 전 상세 검토가 필요하다.

높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.

한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.

[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]