[김프 리포트] 차익거래 수익률 톱5 암호화폐 공개…최대 45% PnL 기대

암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]

8월 21일 낮 12시 기준, 암호화폐 시장에서 국내외 거래소 간 차익거래(아비트리지) 기회가 다수 포착됐다. 데이터 분석 플랫폼 데이터맥시플러스에 따르면, SPACE ID(ID), Sign(SIGN), Drift Protocol(DRIFT), UMA(UMA), Orca(ORCA) 등이 가장 높은 수익률(PnL)을 보였다.

가장 높은 수익률을 기록한 종목은 SPACE ID이다. 업비트(KRW 마켓)에서 매수 후 비트겟(USDT 마켓)에서 매도 시 약 45.27%의 이익이 가능하며, 프리미엄은 약 0.1588로 하루 전보다 3.02% 증가했다.

Sign은 업비트에서 매수 후 바이낸스에서 매도 시 약 39.80%의 수익이 예상되며, Drift Protocol은 같은 방식으로 약 39.02%의 수익 기회가 존재한다. UMA는 빗썸에서 매수 후 HTX에서 매도 시 37.74%, Orca 역시 업비트에서 매수 후 비트겟 매도로 약 36.53% 수익률 기록이 가능하다.

한편, 프리미엄(pdp) 기준 상위 종목으로는 MixMarvel(MIX)이 195.60%로 1위를 기록했으며, 이어 zkSync(ZK) 거래쌍이 Bybit·OKX·Gate.io 등 선물 또는 현물과 HTX 간 36%대 초반 프리미엄을 보이며 다수 포함됐다.

하지만 이러한 차익거래 전략은 전송 시간·입출금 수수료·시장 유동성·슬리피지 등 변수에 따라 실현가능성이 달라질 수 있으므로 주의가 필요하다.

높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.

한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.

[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]