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애널리스트 "BTC, 리스크 대비 수익성 '샤프지수' 높아"

2020-01-27 월 14:51

암호화폐 전문 미디어 비트코이니스트에 따르면, 유명 비트코인 마켓 분석가 플랜B(PlanB)가 트위터를 통해 "비트코인(BTC)은 글로벌 주요 투자 자산 가운데 샤프지수(투자위험대비 초과수익률)가 1 이상인 유일한 자산"이라고 주장했다. 미디어에 따르면 그는 "지난 10년간 주식, 채권, 금 등 전통 투자 자산과 BTC의 샤프지수를 비교한 결과, 1 이상을 기록한 것은 BTC가 유일했다. 알파벳, 페이스북, 애플, 아마존, 넷플릭스로 구성된 이른바 'FAANG주'도 BTC와 비교할 수 없었다. 무엇보다 놀라운 점은 (BTC 초기 성장기인) 2009년부터 2012년간 데이터를 배제한 결과라는 점"이라고 강조했다. 한편 이와 관련 서브프라임 모기지를 예언한 '블랙 스완'의 저자 미 뉴욕대 폴리테크닉연구소 나심 니콜라스 탈레브 교수는 "샤프지수는 BTC에 적용하기 적절하지 않다"며 반박한 것으로 알려졌다.

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전체댓글 [4]
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  • raonbit
  • 2020.01.27 22:59:41
샤프지수는 초과 수익률을 초과 수익률의 표준편차로 나누어 (초과수익률 ÷ 초과수익의 표준편차) 계산하는데, 초과 수익률은 '펀드 수익률-무위험 수익률(보통 국공채 수익률을 이용)' , 샤프지수를 BTC에 적용하기 곤란하다고 하는 이유가 무엇인지는 잘 모르겠지만 샤프지수 자체가 절대값이 중요하기 보다는 상대적인 비교에 주로 사용되므로 결과를 원용하는데에는 무리가 없다고 보여지네요.
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  • Coinomy
  • 2020.01.27 21:13:40
투자위험대비 초과수익률인 샤프지수가 1 이상인 자산은 비트코인 밖에 없었군요.
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  • diusna
  • 2020.01.27 19:33:17
뉴스 고맙습니다
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  • jjangdol69
  • 2020.01.27 18:24:42
감사합니다
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